《Psycho Stage》的舞台建立在一个架空世界之上，这个世界和“现实世界”也有一些关联。
「器星」是「怪物」横行的奇异空间，也是少数智慧种族的赖生之地。他们在这里建造基地、探索未知的世界并抵御怪物的侵袭。器星并不是球形的天体，而是由“认知”构成的小世界。每个器星都由一只稳定而健硕的「灵源」支撑，若灵源的消逝，器星中所有的事物也将化为虚无。
每个智慧生物都拥有「灵核」，它是维持自身形态的重要组成部分，而那些怪物也似乎是为猎取灵核而生。
“到达灵脉的尽头就能获得神奇的力量”是在沙海流行的传说，也是萨菲亚的梦想。得到了白色装备的她鼓起勇气决定开始一段冒险之旅，她相信那种力量可以让沙海重现生机。